Van Lanschot Kempen maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site, voor tracking en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over Van Lanschot Kempen en cookies.

 
NL EN

Van Lanschot: Resultaten Europese stresstest

  • Tier I ratio na meest ongunstige stress scenario (inclusief impact sovereign risk) 9,0%,
    ofwel 50% boven minimumdrempel van 6,0%
  • Géén exposure op landen met verhoogd sovereign risk
  • Van de totale sovereign obligatieportefeuille bestaat 97% uit Duitse en Nederlandse staatsobligaties of door de Nederlandse staat gegarandeerde obligaties


Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot: "Van Lanschot heeft een erkend conservatief risicoprofiel. De bank loopt nauwelijks landenrisico in haar beleggingsportefeuille. Dit beleid zien we consistent terug in de resultaten van de diverse stresstests die we regelmatig als onderdeel van ons risicomanagement uitvoeren en blijkt nu ook uit de resultaten van de CEBS-stresstest. Dezelfde solide kapitaals- en liquiditeitsposities van de bank vormden ook de basis voor de herbevestiging van onze Single A- stable outlook creditrating door Standard & Poor's begin juli 2010."

Van Lanschot heeft de EU-brede stresstest ondergaan die werd gecoördineerd door de Committee of European Banking Supervisors (CEBS), in samenwerking met de Europese Centrale Bank en nationale toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank. Deze stresstest is een aanvulling geweest op de risicomanagement-procedures en reguliere stresstestprogramma's van Van Lanschot als onderdeel van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) van de bank, het Pijler 2 raamwerk van Basel II en de CRD (Capital Requirements Directive)-vereisten.

De test heeft gebruikgemaakt van de scenario's, methodologie en uitgangspunten van CEBS (zie voor rapportage de website van CEBS). Indien rekening wordt gehouden met de veronderstelde impact bij het meest ongunstige scenario zou de geconsolideerde Tier I ratio van Van Lanschot eind 2011 nog 9,3% bedragen, vergeleken met 10,1% eind 2009. Het zogenaamde 'aanvullend sovereign risk scenario' zou de Tier I ratio met nog eens 0,3 procentpunt beïnvloeden. Deze zou dan eind 2011 9,0% bedragen, vergeleken met het wettelijke minimum van 4,0%.

Deze stresstest laat zien dat Van Lanschot een kapitaalbuffer van 50% - ofwel 465 miljoen - heeft ten opzichte van de minimum Tier I ratio van 6,0%, die uitsluitend voor deze test wordt gehanteerd. Deze minimumratio moet niet worden gezien als een wettelijk minimum (het wettelijke minimum voor deze ratio is 4,0%), noch als een kapitaaldoelstelling op basis van het risicoprofiel van de instelling die wordt bepaald op grond van de resultaten van het prudentiële toezichtsproces onder Pijler 2 van de CRD.

De stresstest is uitgevoerd op basis van een aantal algemene simplificerende veronderstellingen (zoals een constante balans). De informatie in de scenario's (zowel 'benchmark' als 'adverse') wordt daarom slechts gegeven voor vergelijkingsdoeleinden en moet niet worden gezien als een voorspelling.

Bij de interpretatie van de resultaten van de test moet een onderscheid worden gemaakt tussen de geschetste resultaten onder de verschillende scenario's die zijn gebruikt voor deze EU-brede test. De resultaten van het meest ongunstige scenario kunnen niet worden gezien als een weergave van de huidige situatie of van een eventuele kapitaalbehoefte. De resultaten van de stresstest geven geen voorspellingen van verwachte uitkomsten omdat de scenario's zijn ontwikkeld in de vorm van "what-if"-scenario's waarin mogelijke, maar extreme, veronderstellingen worden gebruikt. De kans dat deze scenario's zich zullen voordoen, is niet erg groot. Andere uitgangspunten bij andere stresstests kunnen en zullen tot andere uitkomsten leiden.

De resultaten van de stresstest voor Van Lanschot zijn opgenomen in Bijlage I. Een overzicht van de exposure van Van Lanschot op centrale en lokale overheden per land is opgenomen in Bijlage II.